La prueba de Pesaran-Timmermann determina si un pronóstico predice correctamente el cambio de dirección de una serie temporal. Es decir su precisión direccional.
Descripción
Para cualquier serie de tiempo que tenga n elementos, primero definimos
Ahora supongamos que tenemos una serie de tiempo yi con n elementos predicha por zi y definimos
Bajo la hipótesis nula de que z no predice la dirección del cambio en y (es decir, el signo de yi), tenemos el siguiente estadístico de prueba
La prueba de Pesaran-Timmermann es una prueba de una cola en la que la región crítica (donde se rechaza la hipótesis nula) es la cola superior de la distribución normal estándar. Así que si
1 – DISTR.NORM.S.(PT, VERDADERO) < α
entonces podemos rechazar la hipótesis nula y afirmar con una confianza de 1 – α que el pronóstico predice con precisión el signo de yi.
Tenga en cuenta que si el signo de todos los elementos de yi (o zi) es el mismo, entonces no se definirá el estadístico PT.
Ejemplo
Utilice la prueba de Pesaran-Timmermann para determinar si las predicciones de la columna B de la figura predicen con precisión la dirección del cambio de los datos de la columna A.
La prueba demuestra que el pronóstico predice con precisión la dirección del cambio en los datos.
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