Test de Pesaran-Timmermann

Test de Pesaran-Timmermann

Le test de Pesaran-Timmermann détermine si une prévision permet de prédire correctement le changement de direction d’une série chronologique. C’est à dire sa précision directionnelle.

Pesaran-Timmermann

Description

Pour toute série temporelle ti comportant n éléments, nous définissons d’abord

Test de Pesaran-Timmermann Pesaran-Timmermann

Supposons maintenant que nous ayons une série chronologique yi avec n éléments qui est prévue par zi et définissons

Test de Pesaran-Timmermann Pesaran-Timmermann

Test de Pesaran-Timmermann Pesaran-Timmermann

Sous l’hypothèse nulle selon laquelle z ne prévoit pas la direction du changement de y (c’est-à-dire le signe de yi), nous avons la statistique de test suivante

PT test statistic

Le test de Pesaran-Timmermann est un test unilatéral dans lequel la région critique (où l’hypothèse nulle est rejetée) est la queue supérieure de la distribution normale standard. Ainsi si

1 – NORM.S.DIST(PT, VRAI) < α

nous pouvons alors rejeter l’hypothèse nulle et affirmer avec une confiance de 1 – α que la prévision prédit avec précision le signe de yi.

Notez que si le signe de tous les éléments de yi (ou zi) est le même, alors la statistique PT ne sera pas définie.

Exemple

Utilisez le test de Pesaran-Timmermann pour déterminer si les prévisions de la colonne B de la figure prévoient avec précision la direction du changement pour les données de la colonne A.

pesaran-timmermann

Le test prouve que la prévision prévoit avec précision la direction du changement dans les données.